استراتيجيات التداول المراجحة الإحصائية

استراتيجيات التداول في المراجحة الإحصائية
للحصول على أفضل لقطة في الفوز كوانتوبيان المفتوحة، أو وجود ألغو الخاص بك المختارة لصندوق التحوط كوانتوبيان، تحتاج إلى التركيز على استراتيجيات بيتا منخفضة مع عوائد ثابت، وانخفاض تقلبات.
تعد إستراتيجيات المراجحة الإحصائية مثالا رائعا لنوع ألغو يحقق هذا الغرض. وبدلا من الاستثمار في عدد قليل من الأوراق المالية، فإن الاستثمار في سلة كبيرة من الأوراق المالية سيساعد على خفض بيتا وزيادة العائدات الثابتة. الشكل الأكثر بساطة لاستراتيجية أرب ستات هو تجارة أزواج حيث تقارن بين اثنين من الأسهم الفردية داخل نفس الصناعة (على سبيل المثال فحم الكوك و بيبسي أو شل و إكسون). ولكن يمكن إنشاء استراتيجيات أكثر إثارة للاهتمام والتعقيد من خلال الاستثمار في سلال أكبر من الأسهم التي تعتقد أنها يجب أن تتصرف على نحو مماثل ولكن لسبب ما لا.
وسير العمل النموذجي لهذه الاستراتيجيات هو تصفية إلى الكون من بضعة آلاف الأوراق المالية. تصنيف هذه الأوراق المالية على أساس بعض العوامل، ثم طويلة العصا العليا وقصيرة العشرية السفلية.
لسوء الحظ، كتابة قانونا أربو ألغو من هذا النوع من الصعب على كوانتوبيان اليوم. أنت تقتصر على البيانات الأساسية فقط داخل pre_trading_starts () حيث يمكنك تصفية الكون الخاص بك والعديد من هذه الاستراتيجيات الرد على بيانات التسعير كذلك. الكون الخاص بك يقتصر على 200 الأوراق المالية، الأمر الذي يجعل تصفية لأفضل الكون صعبة. وقد لجأ العديد من أعضائنا إلى القيام بتحليلهم في مكان آخر ثم استيراد قائمة شراء عن طريق الجلب.
ونحن نفهم أن هذا بعيد عن المثالية.
لقد قضينا الأسابيع القليلة الماضية بجد في تصميم واجهة برمجة التطبيقات (أبي) لتسهيل تنفيذ استراتيجيات تنفيذ القوانين. الخميس 14 مايو، في 1PM إست، أنا ذاهب لاستضافة ويبينار على المشي من خلال تصميم أبي واثنين من الأمثلة بسويدو مشفرة. نحن لم نحقق هذا بعد، وأنا على أمل الحصول على ردود فعل من المجتمع على تصميمنا وعلى ما هي الوظيفة التي تريدها.
إذا لم تتمكن من إجراء ذلك، يرجى عدم التردد في مشاركة أفكارك أدناه. في هذه المرحلة الأمثلة الأساسية على ما تحاول القيام به (مثل هذا واحد من بو دونغ) هي مفيدة بشكل لا يصدق وأية كنت على استعداد للمساهمة في المناقشة هي موضع تقدير.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
حسنا، فإن الشيء الأول هو الحصول على بيانات الأسعار غير المقيدة في pre_trading_start / أساسيات، بحيث أشياء مثل market_cap وأي شيء آخر الذي يقوم على سعر يمكن حسابها بشكل صحيح لكل يوم، حتى قبل سنوات، ويمكننا الجمع بين الإشارات الأساسية مثل القيمة مع الإشارات القائمة على السعر مثل الزخم النسبي والمطلق. ومن شأن ذلك أيضا أن ييسر إنشاء شاشات مسبقة على العوامل الأساسية / القائمة على الأسعار، ومن ثم تحسين الحافظة اللاحقة استنادا إلى مصفوفات التباين المتزامن مع دقيقة / يومية / أسبوعية من أجل التوصل إلى محافظ عالية التعقب / إرور-دونزيد-تراكينغ-إرور مقابل المعيار.
شكرا، يبدو مثيرة!
أحد الفكر هو السماح بعمليات الخلفية ليتم تشغيلها خلال يوم التداول، حيث أن مهلة 50 ثانية يمكن أن تكون تقييدية.
ل أبي الخاص بك، متى سيتم تشغيله؟ في وقت ما بين عشية وضحاها، قبل بدء التداول؟ عطلة نهاية الأسبوع؟ إذا كان الأمر كذلك، هل حان الوقت وتحطم ألغو (كما يفعل 50 مرة ثانية لا)، أو سيكون هناك بعض الطريق للقبض على الخطأ؟ وما هي بيئة الحوسبة؟
أود أن 50 ثانية المهلة استرخاء لعمليات الخلفية. خاصة إذا كان بلدي استراتيجية التداول مرة واحدة فقط في اليوم فإنه لا معنى له.
وهناك الكثير من مثيرة للاهتمام أرب قانون ممكن مع الخيارات والعقود الآجلة. آخر، أنت تقتصر إلى حد كبير على تداول الزوج. سيكون رائع أن يكون الخيار والبيانات المستقبلية، إذا لم يكن صعبا.
وهناك موضوع قليلا قبالة، ولكن هناك أي طريقة لديك & كوت؛ ألغو الخاص بك المحدد لصندوق التحوط كوانتوبيان & كوت؛ دون دخول فتح؟
كيف يمكنني استخدام الخوارزميات في التداول الخاص بي؟
هل سيكون هناك أي طريقة لربط موارد الحوسبة الخارجية (مثل https://elsen. co/)؟
تحتاج إلى السماح تصفية بسيطة قبل بدء التداول على أساس الارتباط، المؤشرات الفنية وأي معايير أخرى مخصصة.
سوف يتم تسجيلها حتى نتمكن من الوصول إليها إذا كنا غير قادر على جعل ذلك؟
شكرا على كل أفكارك. أنا لن أذهب إلى كمية كبيرة من التفاصيل هنا، ليس لأنني أحاول أن أقفص، ولكن لأن شرح ما نخطط للقيام به هو أفضل مع الصور وأمثلة التعليمات البرمجية.
وسوف أقول أننا نركز على،
طلب سيمون للحصول على بيانات التسعير قبل بدء التداول.
Bharath، ونحن نعمل على العقود الآجلة، ولكن هذا لن يكون جزءا من هذه المناقشة. وسيكون تركيزنا الأول على قانون الأحوال المدنية هو الأسهم الأمريكية، على الرغم من أن هناك مطوري يعملون حاليا على إضافة الدعم للمستقبل.
Ethan، وأنا تخطط لتسجيل الويبينار (على الرغم من أن في مصلحة الكشف الكامل، وآخر مرة فعلت ذلك، فإنه يسجل فقط 1/4 من الشاشة. ونأمل أن أستطيع أن معرفة أن من هذا الوقت حول.)
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
من الجميل أن تكون قادرا على تشغيل N باكتيستس، متفاوتة واحد أو أكثر من المعلمات، بحيث يمكن أن يتم التحسين بشكل دوري. ومن الأمثلة على ذلك الخوارزمية التي نشرها بيتر بون على هتبس: // كوانتوبيان / بوستس / كومبارينغ-أولبس-ألغوريثمز-أولمار-أوب-إت-آل-دوت-أون-إتفس، حيث توجد معلمة سياق. يمكن إعادة تحسين هذه المعلمة بشكل دوري، مع اختلاف ظروف السوق.
هل هناك أي مواد / مفاهيم أساسية مطلوبة لفهم هذا البرنامج التعليمي على الويب؟ لقد ركزت دائما على استراتيجيات كمية نقية ولها القليل من التعرض لأساسيات. هل هناك أشياء أحتاج إلى تنظيفها قبل حضور هذا البرنامج التعليمي على الويب؟
كيف يمكن لكل مستخدم الحصول على رمل الحسابية، مع مساحة القرص للتخزين، والاتصال بشبكة الانترنت، السيطرة الكاملة على أدوات البرمجيات، حقوق المشرف المحدودة، وما إلى ذلك؟ والقدرة على تمديد القدرات الحسابية مقابل رسوم (على سبيل المثال الذاكرة، والنوى حساب، الخ. - الموسعة تماما)؟ مجرد الخروج من وضع صياغة أبي مقيدة، وتعطي المستخدمين مرونة، والحوسبة الراقية الموارد، إذا كانوا يريدون لهم. كما أفهم، فإنك تدفع بالفعل رسوم شهرية ثابتة لكل مستخدم لمنصة أبحاث Q، بغض النظر عن الاستخدام. لذلك، لماذا لا تجعل هذه الموارد المتاحة ل باكتستينغ والتجارة الحية؟ في الواقع، قد يقول بعض المستخدمين & كوت؛ نسيان الوصول إلى منصة البحث. تنفق أموالك على الحصول على الموارد الحسابية التي يمكنني استخدامها للتداول المباشر. & كوت؛
فيما يتعلق بالاتصال بالإنترنت، أدرك أنه لا يمكنك السماح بتدفق البيانات المجمعة بسبب قيود الترخيص. كنت أحسب أنه من مشكلة تدفق أحادي الاتجاه لالجرب، لذلك ربما شيء مماثل يمكن أن يتم العمل بها لحساب رمل؟ ربما يمكن أن يكون فتب مقيدة الإعداد، بحيث يمكن للمستخدمين انتزاع الملفات؟ و وجيت؟
لا أرى أية قيود تقنية أساسية هنا. هل هناك شيء على الجانب القانوني أو التجاري يقيد ما يمكن أن تقدمه؟
شكرا لتحديث مفصل.
أنا لست واضحا على ما إذا كنا سوف تكون قادرة على تصفية على أساس سعر مفتوح للأمن. جميع الحالات التي ذكرتها أعلاه هي قبل & # 39؛ قبل بدء التداول. هل يتوفر لدينا سعر اليوم المتاح قبل بدء التداول؟
ولكي تكون هذه الميزة الجديدة أكثر تحديدا، دعوني أفعل ما سألته في هذا المنصب:
ما يجب وصفه يجب أن يكون أسهل بكثير في النهج الجديد. سوف تكون قادرة على تصفية الكون الخاص بك على السعر والبيانات الأساسية. أنا أوصي لكم الانضمام إلى الندوة على شبكة الإنترنت يوم الخميس للحصول على تفاصيل ما نخطط له. سيكون لديك أيضا القدرة على إبلاغي إذا كان هناك أي شيء لا تعتقد أنه سيعمل، حتى نتمكن من أخذه بعين الاعتبار.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
اعتقدت الارتباط أعلاه سوف تكون ذات صلة على هذا المنصب :).
يتم تضمين رمز وأنه هو استخدام مثيرة للاهتمام من مرشح الجسيمات.
وأود أن حضور، ولكن لا يمكن. إذا كان من الممكن تسجيل البرنامج التعليمي على الويب، فيمكن لأشخاص مثلي مشاهدته لاحقا. شكر.
هذا النشاط التجاري & كوت؛ كيفية إنشاء استراتيجية أرب ستات في كوانتوبيان؟ & كوت؛ في غموض. هل يمكن أن مجرد سوط 5-10 الطحالب المثالية التي كنت أحب أن يكون في صندوق التحوط ونشرها؟ على محمل الجد، على الرغم من، هل هناك مخطط يمكنك مشاركة من نوع من الشيء الذي تبحث عنه؟ أنا جمعه هو نوع من قانون التحكيم التحكيم العش مع 20 أو نحو ذلك الأوراق المالية اختار خصيصا، لفترة طويلة على بعض، قصيرة على الآخرين، في مجرد النسب الصحيحة لتكون محايدة السوق. عندما بدأت كوانتوبيان لأول مرة، كان هناك الكثير من الأمثلة على الطحالب تحلق حولها، والتي كانت مفيدة. جيس ستوث لخص العديد منهم على blog. quantopian / 5-باسيك-كوانتي-ستراتيجيس-إمبليمنتد-بي-ذي-كوانتوبيان-كوميونيتي /. هل أي منهم في أي مكان قريب من التحوط-جديرة بالتمويل؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل يمكن تجميع قائمة من تلك التي ستكون أمثلة جيدة؟
إنها عبارة عن فترة زمنية طويلة فقط عالية، ولكن مع ذلك، هناك حالة استخدام لمعالجة موازية:
أظن الاعتماد على الوقت من اليوم. قد يعتمد الأداء على قيمة & # 39؛ دقائق & # 39؛ في:
لذلك، أنا أحب أن تشغيل باكتست لكل دقيقة من اليوم (390 المجموع)، وسحب النتائج في منصة أبحاث Q، وتحليلها.
وبمجرد أن يتم فهم التبعية، يمكن أن أبدأ التفكير في كيفية التعامل معها كمشكلة للتحسين عبر الإنترنت، ودمجها في الغو (والتي قد تنطوي على استخدام نهج التحسين الأكثر كفاءة من تشغيل 390 باكتيستس والعثور على الأمثل العالمي، وفقا لبعض الجدارة وظيفة).
وهناك عدة معلمات أخرى يمكن استكشافها، بما في ذلك معلمة عتبة العودة:
حجم النافذة اللاحقة (مرمزة على شكل "8" & # 39؛ 9 & # 39؛):
عدد الأوراق المالية (التي تمنحها '20':)
طول النافذة الزائدة لتمهيد السعر:
أيضا، والتمسك مع النهج الأساسي، وتبادل بديل أو مؤشر يمكن استخدامها، لاختيار الأسهم.
ويمكن دراسة نطاقات مئوية مختلفة من سقف السوق.
لذلك فقط لهذه الخوارزمية بسيطة نسبيا، يحتمل، هناك مساحة المعلمة كبيرة ليتم استكشافها. ويمكن أن تكون القيم المثلى للمعلمات بحاجة إلى تعديلها بشكل دوري (على سبيل المثال يوميا / أسبوعيا / شهريا / ربعيا)، والتي من الأفضل أن يتم ذلك تلقائيا (على الرغم من أنه في البداية، سيكون من المنطقي للإنسان أن & كوت؛ يبارك & كوت؛ قبل أن يتم نشرها، والتي من شأنها أن تستفيد من نوع من أدوات التصور التي تقدمها في منصة أبحاث Q).
لن أتمكن من الاستماع إلى ندوة الويب على الويب اليوم، ولكنني أقترح طرح موضوع القدرة على & كوت؛ الاتصال & كوت؛ على التوالي تشغيل ألغو كما باكتست، كما أنه يعمل على الهواء مباشرة، مع دعم الحوسبة المتوازية، للقيام بهذا النوع من وصفها توماس ويكي هنا:
هل يمكن أن مهندس النظام دون الحوسبة المتوازية، ولكن أعتقد أنك سوف تكون عارمة. توصيتني القوية هي بناءها من البداية، ومعرفة كيفية دفع ثمنها في وقت الحق. ويجب أن يتضمن المخطط الخاص بك وسيلة لتمكينه على أساس كل مستخدم. في نهاية المطاف، يمكنك تحديد بعض النجوم الصخرية، وتريد أن تعطي لهم المزيد من الموارد. وربما بعض المستخدمين يدفعون لمزيد من الموارد (قد تحصل حتى فاتورة الدولار لتثبيت في مقصورة الخاص بك لكونه أول موظف Q لتوليد الإيرادات).
لا أستطيع أن أتعاون مع الأسف. هل يمكن التكرم جعل البث الشبكي المتاحة على يوتيوب؟
من الجيد أن تكون قادرة على تشغيل باكتستس وتداول الورق على البيانات الاصطناعية (كل من أشرطة دقيقة أوهلفف والبيانات الأساسية). في الأساس، هناك حاجة إلى أن يكون وسيلة للقيام محاكاة نهاية إلى نهاية.
هل سجلت هذه الندوة؟ أنا مهتم في اختبار مرة أخرى بعض أربطة محددة، ونشر استراتيجيات على الأسهم الأمريكية. هذا يبدو تماما ما قد أبحث عنه.
يمكن العثور على تسجيل هذا البرنامج التعليمي على الويب هنا. لا تتردد في نشر الأسئلة هنا إذا كان لديك.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
شكرا على ندوة الويب الرائعة.
لدي سؤال حول تنفيذ هذا المفهوم.
لقد لاحظت أن تصفية وتراكم المحفظة تتم في التهيئة () مع آلية الجدولة. أليس كذلك حقيقة أنه في إنيتياليز يقيدنا من تغيير طريقة عامل التصفية / العوامل على أساس الواقع / الاحتياجات التي قد تحدث في المستقبل من الصفقات لدينا؟ وهذا يعني أساسا أنه سيتم إصلاح عامل تصفية / عوامل لتحديث محفظة وإعادة جدولة فقط، ونحن لا يمكن تغيير الفلاتر ديناميكيا في المراحل المستقبلية من الصفقات لدينا؟
عنصر أساسي في نوع الاستراتيجيات الموضحة في الويبينار هو محسن المحفظة. هذا هو العلم والفن لأن مختلف الناس يريدون تحسين الأوزان محفظة على أساس القيود المختلفة. أعتقد كوانتوبيان ينبغي أن توفر لنا هذه المرونة من خلال توفير برامج حلالا الأمثل. هناك كفكسبي في الثعبان الذي هو حر أو هناك برامج التحسين التجاري المتاحة.
متى يتوفر رمز الويبينار مع الأوامر الجديدة؟
لم أحصل على الاستماع إلى الويبينار الخاص بك حتى الآن (سوف تفعل في نهاية المطاف). أنا الرقم قد يكون لديك المواصفات الداخلية ./requirements وثيقة. كنت تعمل من. هل هو شيء يمكنك مشاركته؟ أو حتى طرح على جيثب لمراقبة المراجعة والتعليق العام؟ أو ربما تكون هناك تفاصيل خاصة لا يمكنك مشاركتها؟
للأسف، ليس لدي وثيقة المواصفات. كل ذلك على اللوحات البيضاء على جدران مكتبنا. وندينار هو أفضل ما يمكننا القيام به في هذه المرحلة.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
إحساسي هو أنه في حين قد تكون هناك بعض التفاصيل الملكية الحقيقية التي لا يمكن تقاسمها، قد يكون السلوك مرحل من بدء & كوت؛ وضع الشبح & كوت؛ عقلية حيث هناك اعتقاد بأنك سوف تنمو بعض القدرة الجديدة الرائعة في السوق، واحد متابعة المنافسة. اقتراحي ھو أنھ إذا کنت ترید صندوق تحوط من مصادر جماعیة فعلیك أن تحتاج إلی إشراك الجمھور في التفاصیل الفنیة لعملیة التنمیة (وربما بعض من الأساس المنطقي والقيود التجاریة ذات الصلة). وبصرف النظر عن جيثب، أراهن هناك الكثير من الأدوات التعاونية للقيام بهذا النوع من الشيء (وربما حتى ألواح الكتابة الافتراضية). ونظرا لأنك لا تملك أي شيء في هذا الاتجاه، ربما لا يكون منطقيا. ولكن سيكون من المفيد بعض التفكير كما كنت المضي قدما. أدرك أنه غير تقليدي. معظم الشركات في هذه الأيام تكافح للحفاظ على عملهم التنموي خاصة. ماذا لو كنت وضعت للتو كل شيء هناك للجماهير؟
وهنا الشرائح من البرنامج التعليمي على الويب ولقد حاولت أن تشمل لقطات الشاشة من الأمثلة. ربما يكون هذا أكثر فائدة بالنسبة لك.
نحن لا نحاول إخفاء أي شيء، أو أن نكون خفيين. كان السبب في القيام على الويبينار للحصول على الحشود المدخلات على هذه الميزة قبل أن كنا قد بنيت. ساعدني في الحصول على عدد من الأمثلة من المستخدمين حتى نتمكن من التأكد من أنها تعتبر في حين أننا نبني عليه.
بالإضافة إلى ذلك، كل عمل لدينا حاليا في رحلة على هذا يتم القيام به في زيبلين، لذلك الالتفات إلى مختلف فروع فك هناك سوف تعطيك أيضا المزيد من التبصر.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
لم أتمكن من تحديد كيفية فتح الشرائح، ولكنني لم أستمع إلى البرنامج التعليمي على الويب. بعض ردود الفعل السريعة:
ليس صحيحا تماما أن بيانات التجارة غير متوفرة في pre_trading_start (). إذا تم نسخ البيانات إلى السياق، ثم غاب يوم واحد من البيانات شريط، في بداية باكتستينغ / التداول.
لقد نشرت على سبيل المثال دفتر الملاحظات. يستغرق أكثر من 20 دقيقة لدورة أكثر من تقريبا. 000 20 ورقة مالية في قاعدة بيانات كوانتوبيان مع حساب بسيط نسبيا. لا أتعرف على كيفية إدارة واجهة برمجة التطبيقات الجديدة لهذا النوع من الأشياء. هل تتوقع ساعات من الوقت حساب المتاحة، ويقول قبل السوق؟ أو تشغيل كعمل مواز، عندما يكون السوق مفتوحا؟ أو أي شيء آخر؟
ما هو وضع هذا الجهد؟
وهو في التقدم. لدينا فريق من مستخدمي ألفا يعملون مع أبي ويعطينا ردود الفعل. نأمل أن تحصل عليه في أيدي جميع المستخدمين في أقرب وقت ممكن.
ترقبوا التحديثات قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان. وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
عذرا، هناك خطأ ما. حاول مرة أخرى أو اتصل بنا عن طريق إرسال الملاحظات.
لقد أرسلت بنجاح تذكرة دعم.
سيكون فريق الدعم لدينا على اتصال قريبا.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.
يتم توفير المواد على هذا الموقع لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا للبيع أو طلب شراء أو توصية أو تأييد لأي أمن أو استراتيجية، كما أنها لا تشكل عرضا لتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية من قبل كوانتوبيان.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تقدم المادة أي رأي فيما يتعلق بملاءمة أي ضمان أو استثمار محدد. لا ینبغي اعتبار أي معلومات واردة في ھذه الوثیقة بمثابة اقتراح للانخراط في أي مسار عمل یتعلق بالاستثمار أو الامتناع عنھ حیث لا یقوم أي من کوانتوبيان أو أي من الشرکات التابعة لھ بتقدیم المشورة الاستثماریة أو العمل کمستشار لأي خطة أو کیان خاضع ل وقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بصيغته المعدلة، أو حساب التقاعد الفردي أو المعاش التقاعدي الفردي، أو تقديم المشورة بصفة الأمانة فيما يتعلق بالمواد المعروضة في هذه الوثيقة. إذا كنت مستقلا فرديا أو مستثمرا آخر، فاتصل بمستشارك المالي أو أي جهة مالية أخرى لا علاقة لها بكوانتوبيان حول ما إذا كانت أي فكرة استثمار أو إستراتيجية أو منتج أو خدمة معينة مذكورة هنا قد تكون مناسبة لظروفك. وتشمل جميع الاستثمارات مخاطر، بما في ذلك خسارة أصل الدين. لا تقدم كوانتوبيان أي ضمانات بشأن دقة أو اكتمال الآراء المعرب عنها في الموقع. وتخضع اآلراء للتغيير، وقد تصبح غير موثوقة ألسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات في ظروف السوق أو الظروف االقتصادية.

التحكيم الإحصائي الناجح.
لا أميل إلى الانخراط في Q & أمب؛ A مع قراء بلوق بلدي، أو مع المستثمرين. أنا في مرحلة في حياتي حيث أقضي وقتي في الغالب ما أريد القيام به، وليس ما يريده الناس الآخرون. وبما أنني أستمتع بإجراء البحوث والتجارة، أحاول تعظيم مقدار الوقت الذي أقضيه على تلك الأنشطة.
كاستراتيجية عمل، لا أود أن أوصي بالضرورة هذا النهج. انها مجرد شيء تطورت في حين تعلم العزف على الشطرنج: منذ لم يكن لي أحد ليعلمني، كان علي أن أتعلم كل شيء لنفسي، وهذا ينطوي على دراسة للكثيرين، ساعات عديدة وحدها.
على النقيض من ذلك، العديد من أفضل مديري المال هي أيضا ممتازة الاتصالات & # 8211؛ خذ روي نيدرهوفر، أو إرني تشان، على سبيل المثال. إن التواصل المنتظم والمستنير مع مستثمرك هو، كما أدرك المديرون الأذكى، وسيلة لبناء الثقة ولاء المستثمرين & # 8211؛ العوامل الهامة التي تلعب دورا في الفترات التي تكون فيها استراتيجيتك ضعيفة الأداء. ليس ذلك فحسب، ولكن منذ التواصل في اتجاهين، يمكن للمحلل / مدير تعلم الكثير من التبادلات مع موكليه. معرفة كيفية تصور الآخرين لك & # 8211؛ ومنافسيك & # 8211؛ على سبيل المثال، معلومات مفيدة جدا. لذلك، أيضا، هو معلومات عن منافسيك & # 8217؛ والأفكار البحثية، واستراتيجيات الاستثمار وأداء الصندوق، والتي غالبا ما يمكن استخلاصها من المناقشات مع المستثمرين. هناك العديد من الأسباب التي تفضل اتباع سياسة الاتصال المنتظم والمفتوح.
وكمثال على ذلك، فوجئت بالتعلم من التعليقات على مدونة بحثية أخرى أن القراء استخلصوا استنتاجا من مناصبي السابقة أن اتباع نهج التكامل أو كالمان فيلتر في المراجحة الإحصائية كان مضيعة للوقت. على ما يبدو، ملاحظتي التي مفادها أن الباحثين غالبا ما فشلت في إيلاء الاهتمام لصافي الربح الصافي لكل سهم في تقييم الحالة. ARB. تم اتخاذ استراتيجيات التداول من قبل البعض لتعني أن أي ربحية واضحة سوف تندرج دائما ضمن انتشار عرض العطاء. كان ذلك ليس في نيتي. ما كنت أعتزم نقله هو أنه في بعض الحالات، سيكون هذا هو الحال & # 8211؛ بعض، ولكن ليس كل شيء.
لتوضيح هذه النقطة، وفيما يلي نتائج خارج العينة من دراسة بحثية تطبيق نهج تصفية كالمان لأربعة أزواج الأسهم باستخدام بيانات 5 دقائق. لأسباب تنافسية أنا غير قادر على تحديد الأسهم المحددة في كل زوج، والتي تنتج عن تحليل شامل لأكثر من 30،000 زوجا، ولكن أستطيع أن أقول أنها الأسهم السائلة ذات رأس المال الكبير المتداولة في حجم كبير في البورصات الأمريكية. وتكون أرقام الأداء صافية من تكاليف المعاملات وتستند إلى افتراض تأخير التنفيذ لمدة 5 دقائق: بمعنى أن إشارة التداول المستقبلة في الوقت t يفترض أن تنفذ في الوقت t + 5 دقائق. ويتيح ذلك الوقت الكافي للساق في كل صفقة بشكل سلبي، وفي معظم الحالات تجنب انتشار عرض الأسعار. ويبلغ صافي الربح لكل سهم أعلى من 1.5 ج للسهم الواحد لكل زوج.
في حين أن أداء أي من الأزواج هو مذهل، محفظة مشتركة لديها خصائص جذابة جدا، والتي تشمل 81٪ الفوز أشهر منذ يناير 2018، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 27٪ ونسبة المعلومات من 2.29، ويقاس على العائدات الشهرية (2.74 على أساس يومي عائدات).
وأخيرا، فإنني أعمل حاليا على تداول عدد من محافظ الأسهم على أساس علاقات التكامل المشترك التي لديها نسب خارج العينة من المعلومات بين 3 و 4، وذلك باستخدام البيانات اليومية.

استراتيجيات المراجحة: فهم عمل التحكيم الإحصائي.
ما هو التداول الكمي؟
ويستخدم التداول الكمي لتحديد فرص التداول باستخدام التقنيات الإحصائية والتحليل الكمي للبيانات التاريخية. التداول الكمي ينطبق على المعلومات التي يمكن قياسها مثل أحداث الاقتصاد الكلي وبيانات أسعار الأوراق المالية. وتستخدم نماذج التداول الكمي من قبل التجار ألغو عندما يستند تداول الأوراق المالية بدقة على قرار الشراء / البيع من خوارزميات الكمبيوتر. ومن الأمثلة على هذه الاستراتيجية التي تستغل التقنيات الكمية ويتم تطبيقها في مكاتب التداول الحسابية هي استراتيجية المراجحة الإحصائية.
التحكيم الإحصائي.
الإحالة الإحصائية أو ستات أرب لديها تاريخ من كونها استراتيجية التداول الكمي مربحة بشكل كبير لكثير من البنوك الاستثمارية الكبيرة وصناديق التحوط. نشأت المراجحة الإحصائية حول عام 1980، بقيادة مورغان ستانلي والبنوك الأخرى، شهدت استراتيجية تطبيق واسع في الأسواق المالية. واستمرت شعبية الاستراتيجية لأكثر من عقدين ونشأت نماذج مختلفة حولها للحصول على أرباح كبيرة.
لتعريفه بعبارات بسيطة، يتضمن التحكيم الإحصائي مجموعة من استراتيجيات التداول مدفوعة كميا. وتتطلع هذه االستراتيجيات إلى استغالل حركات األسعار النسبية عبر اآلالف من األدوات المالية من خالل تحليل أنماط األسعار وفوارق األسعار بين األدوات المالية. والهدف النهائي لهذه الاستراتيجيات هو توليد ألفا (أرباح أعلى من المعتاد) بالنسبة للشركات التجارية. ومن النقاط التي نلاحظها هنا أن التحكيم الإحصائي ليس استراتيجية تداول عالية التردد (هفت). ويمكن تصنيفها على أنها استراتيجية متوسطة التردد حيث تحدث فترة التداول على مدى بضع ساعات إلى بضعة أيام.
المفاهيم المستخدمة من قبل استراتيجيات التحكيم الإحصائية.
ولتحليل أنماط الأسعار واختلافات الأسعار، تستفيد الاستراتيجيات من النماذج الإحصائية والرياضية. وميكن أيضا تصميم اسرتاتيجيات املراجحة اإلحصائية باستخدام عوامل مثل آثار الرصاص / التأخر، ونشاط الرشكة، والزخم عىل املدى القصري، وغري ذلك من استخدام بيانات األسعار وحدها. ويشار إلى هذا النهج الأخير بوصفه نموذجا للتحكيم الإحصائي المتعدد العوامل. وتشمل المفاهيم المختلفة التي تستخدمها استراتيجيات المراجحة الإحصائية ما يلي:
تحليل سلسلة الوقت أوتوريسيريشن والتكامل المشترك النمذجة التقلب تحليل المكونات الرئيسية تقنيات تحديد نمط تقنيات التعلم الآلي كفاءة التحليل الحدودي الخ
أنواع استراتيجيات التحكيم الإحصائي.
وتشمل استراتيجيات التحكيم الإحصائي المختلفة ما يلي:
ماركيت نيوترال أربتريج كروس أسيت أربتريج كروس ماركيت أربتريج إتف أربتريج.
السوق محايد التحكيم.
وهو ينطوي على اتخاذ موقف طويل في الأصول بأقل من قيمتها وتقصير الأصول مبالغ فيها في وقت واحد. ويفترض أن يكون للأصول تقلبات مماثلة، وبالتالي فإن الزيادة في السوق سوف تتسبب في قيمة المركز الطويل في القيمة والقيمة القصيرة للاستهلاك بمقدار مماثل تقريبا. وترتفع المراكز عندما تعود الأصول إلى قيمتها المعيارية.
عبر السوق المراجحة.
وهي تسعى إلى استغلال التناقض في الأسعار لنفس الأصول عبر الأسواق. تشتري الإستراتيجية الأصول في سوق التقييم الأقل وتبيعها في السوق الأكثر قيمة.
الصليب أسيت أربتريج.
يرهن هذا النموذج على التناقض في السعر بين الأصل المالي وبين الأصل الأساسي. على سبيل المثال، بين مستقبل مؤشر الأسهم والأسهم التي تشكل المؤشر.
إتف.
يمكن أن يطلق على مربحة إتف شكلا من أشكال التحكيم عبر الأصول الذي يحدد الاختلافات بين قيمة إتف وأصوله الأساسية.
أزواج التداول.
ستاتارب هو نسخة مطورة من استراتيجيات التداول الزوج، والتي يتم وضع الأسهم في أزواج من التشابه الأساسية أو السوق. عندما يتفوق سهم واحد في الزوج على الآخر، يتم شراء الأسهم أداء ضعيف جنبا إلى جنب مع توقع أنه يصعد شريكها المتفوق. يتم التحوط من الموقف من تغيرات السوق / الحركات عن طريق تقليص الأسهم الأخرى المتفوقة. بسبب عدد كبير من الأسهم المشاركة في استراتيجية المراجحة الإحصائية، ودوران محفظة عالية وصغر حجمها إلى حد ما من انتشار واحد تحاول التقاط، وغالبا ما تنفذ الاستراتيجية بطريقة تلقائية ويولى اهتمام كبير على خفض تكاليف التداول . وقد أصبحت استراتيجية المراجحة الإحصائية قوة رئيسية في صناديق التحوط ومصارف الاستثمار.
الشكل 1: خطوات تنفيذ استراتيجية المراجحة الإحصائية.
كيف تعمل استراتيجية التحكيم الإحصائي؟
وتميل الأوراق المالية مثل الأسهم إلى التداول في الدورات الصاعدة والهبوطية وتسعى طريقة كمية للاستفادة من هذه الاتجاهات. السلوك المتجه للتداول الكمي يستخدم برامج حاسوبية لتتبع الأنماط أو الاتجاهات. وتستند الاتجاهات التي تم الكشف عنها إلى حجم وتيرة وسعر الضمان الذي يتم تداوله فيه.
الشكل 2: المراجحة الإحصائية بين شركتين تحت اسم "الأسمنت" الصناعة: أسك وأمبوجا سواء المدرجة في البورصة الوطنية للهند.
وفي الصورة أعلاه، تمثل أسعار أسهم لجنة التنسيق الإدارية وأمبوجا على مدى ست سنوات. يمكنك أن ترى كل من الأسهم البقاء قريبة جدا من بعضها البعض خلال فترة زمنية كاملة، مع عدد قليل فقط من حالات معينة من الانفصال. وفي فترات الانفصال هذه تنشأ فرصة للمراجحة على أساس افتراض بأن أسعار الأسهم مع اقترابها من جديد.
ويكمن جوهر تحديد هذه الفرص في عاملين رئيسيين:
تحديد الأزواج التي تتطلب تحليل سلسلة زمنية متقدمة والاختبارات الإحصائية تحديد نقاط الدخول والخروج للاستراتيجية للاستفادة من موقف السوق.
هناك الكثير من مؤشرات التداول الزوجية المضمنة على منصات شعبية لتحديد وتداول أزواج. ومع ذلك، فإن الكثير من الوقت، تكلفة المعاملات التي هي عامل حاسم في كسب الأرباح من استراتيجية، وعادة ما لا تؤخذ في الاعتبار في حساب العائدات المتوقعة. لذلك، فمن المستحسن أن التجار جعل استراتيجياتهم الإحصائية الإحصائية الخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل في وقت باكتستينغ والتي سوف تؤثر على الربحية النهائية للتجارة.
المخاطر في التحكيم الإحصائي.
على الرغم من أن استراتيجيات التحكيم الإحصائي قد حصلت على الكثير من الأرباح للشركات التجارية الكمية، هذه الاستراتيجيات تأتي مع مجموعة من المخاطر الخاصة بها. وفيما يلي بعض المخاطر التي تواجهها:
وتعتمد هذه الاستراتيجية بشكل كبير على معدل انعكاس الأسعار على طبيعتها التاريخية أو المتوقعة. هذا قد لا يحدث في بعض الحالات، ويمكن أن تستمر الأسعار في الانحراف بعيدا عن الطبيعية التاريخية. فالأسواق المالية تشهد تغيرا مستمرا وتتطور استنادا إلى الأحداث التي تحدث في جميع أنحاء العالم. وبالتالي، لا يمكن ضمان الربح من نماذج المراجحة الإحصائية في كل وقت.
مشاريع على التحكيم الإحصائي من قبل إبات ™ الخريجين.
ويمكن تطبيق استراتيجيات التحكيم اإلحصائي على مختلف األدوات المالية واألسواق. ويشمل البرنامج التنفيذي في التداول الخوارزمي (إبات ™) جلسة حول "المراجحة الإحصائية وتداول أزواج" كجزء من وحدة "الاستراتيجيات". وقد نجح العديد من المشاركين في إبات ™ في بناء استراتيجيات تداول أزواج خلال عملهم الدراسي. المدرجة أدناه هي بعض بلوق المشروع للرجوع اليها.
إذا كنت تريد أن تتعلم جوانب مختلفة من التداول حسابي ثم تحقق من برنامجنا التنفيذي في التداول الخوارزمية (إبات ™). وتغطي الدورة وحدات تدريبية مثل الإحصاء & أمب؛ إكونوميتريكس، فينانسيال كومبوتينغ & أمب؛ التكنولوجيا، والخوارزمية & أمب؛ التداول الكمي. تم تصميم إبات ™ لتجهيز لكم مع المهارات المناسبة لتكون تاجر ناجح. تسجيل الآن!

استراتيجيات التداول الإحصائي التجارية وتجارة عالية التردد.
36 الصفحات نشرت: 16 سبتمبر 2018 آخر تعديل: 19 فبراير 2018.
توماس أ. هانسون.
جامعة ولاية كنت - دائرة المالية.
قاعة يشوع.
جامعة ولاية كنت - كلية إدارة الأعمال.
التاريخ مكتوب: 12 سبتمبر 2018.
المراجحة الإحصائية هي استراتيجية تداول شعبية تستخدمها صناديق التحوط والمكاتب التجارية الملكية، مبنية على المفهوم الإحصائي للتكامل المشترك لتحديد فرص تجارية مربحة. ونظرا للتحول الثوري في الأسواق التي تمثلها تجارة عالية التردد، فإنه من غير المستغرب أن المخاطر والمكافآت قد تغيرت. تستكشف هذه الورقة تأثير حجم هفت على الربحية الإحصائية المراجحة، وتقارير ثلاثة اتجاهات في البيانات. أولا، مستويات أعلى من كوموفيمنت بسبب هفت تسبب المزيد من أزواج الأسهم لتكون كوينيغراتد. ثانيا، لا تزال الربحية من المراجحة الإحصائية ثابتة بين العشريين مع معظم هفت. ثالثا، مدى الربحية أكبر في السنوات الأخيرة. وتشير هذه النتائج إلى أن هفت يزيد من الارتباط والتذبذب ويكون لها تأثير مباشر على استراتيجيات التداول المراجحة الإحصائية.
كلمات البحث: المراجحة الإحصائية، أزواج التداول، التكامل المشترك، وتجارة عالية التردد.
توماس أ. هانسون (جهة الاتصال)
جامعة ولاية كنت - دائرة المالية (البريد الإلكتروني)
كلية إدارة الأعمال.
كينت، أوه 44242-0001.
قاعة يشوع.
جامعة ولاية كنت - كلية إدارة الأعمال (البريد الإلكتروني)
كينت، أوه 44242-0001.
إحصاءات الورق.
المجلات الإلكترونية ذات الصلة.
أسواق رأس المال: المجهرية السوق المجلة الإلكترونية.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
سرن روابط سريعة.
سرن الترتيب.
حول سرن.
يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. تمت معالجة هذه الصفحة بواسطة apollo8 في 0.203 ثانية.

الإستراتيجية الإحصائية الأساسية.
أما التحكيم الإحصائي فهو عبارة عن استراتيجية تداول أزواج أو تداول، تستخدم في الغالب من قبل صناديق التحوط والمصارف الاستثمارية والتجار المحترفين. وتتضمن الاستراتيجية تتبع الفرق في القيمة الاسمية بين أداتين مترابطتين للغاية، مثل العقود الفضية والذهبية الآجلة، أو انتشار بنك الاحتياطي الوطني، وهو صفقة بين عقود العقود الآجلة للخزينة التي تبلغ 10 سنوات و 30 سنة. القيمة الاسمية هي القيمة النقدية الفعلية للعقد الآجل. تجارة أربتريجورس الإحصائية الفرق الافتراضي من الزوج. هنا هو كيفية حساب القيمة الاسمية لعقد الآجلة، ثم الفرق الافتراضي بين زوج التداول:
وهناك ثلاث سمات رئيسية في هذه الاستراتيجية. الأول هو أنه عندما يتغير الفرق في القيمة بين زوج التداول بطريقة ذات دلالة إحصائية، ربما بسبب بعض الصدمات في السوق، هناك احتمال كبير بأن يتراجع هذا التغيير إلى متوسط ​​أو قيمة متوسط ​​إحصائية. هناك البراهين الرياضية التي تظهر احتمال التراجع إلى المتوسط ​​هو 75٪. ثانيا، تتمتع العقود الآجلة بنفوذ هائل، مما يتيح فرصة لعائدات عالية على رأس المال. وثالثا، يقدم معظم الوسطاء الآجلين خصما كبيرا على الهامش الإجمالي للزوج بسبب انخفاض المخاطرة، وهذا يعني أن أزواج الصفقات تستخدم كميات أصغر بكثير من رأس المال المتداول، لذلك يمكن استخدام إدارة مخاطر أكثر مرونة. [/ vc_column_text]
هذا هو الانحدار الكلاسيكي للاستراتيجية المتوسطة، حيث يتم تتبع الفرق بين الأسعار، بدلا من مجرد سعر واحد. يجب أن تكون الأزواج مترابطة بشكل كبير. لذلك، إذا يرتبط أبك بشكل إيجابي مع سبا، وفجأة أبك هو ما يصل 20 نقطة، في حين سبا هو أسفل 20 نقطة، يمكننا أن نفترض هذا التفكك السعر هو غير عادي وحالة مؤقتة، والتي سوف تعود في نهاية المطاف مرة أخرى إلى وسيلة. يتم اشتقاق الربح من اتخاذ موقف خلال هذا الانحدار من خلال الذهاب لفترة طويلة الأصول تحت الأداء، وقصير على أداء واحد. كما أنها تتراجع، يتحقق الربح.
عند اختيار أزواج للتجارة، يمكن أن يكون من المهم جدا الاعتماد على أساسيات، فضلا عن الإحصاءات، للمساعدة في تحديد العلاقات بين صكين. البدء بإقران أداة واحدة في قطاع أو صناعة معينة بقيمة مساوية للدولار والأداة المترابطة، وعادة ما تكون في نفس القطاع أو الصناعة. البحث عن الصكوك التي لا ترتبط ارتباطا وثيقا فقط، ولكن أيضا التجارة مع السيولة الجيدة، يمكن أن تكون قصيرة بسهولة، ومع الحد الأدنى من الانزلاق. قد تشمل أزواج المثال العقود الآجلة للذهب والفضة، النفط الخام والبنزين، ملاحظات الخزانة والسندات.
عند اختيار أزواج للتجارة، يمكن أن يكون من المهم جدا الاعتماد على أساسيات، فضلا عن الإحصاءات، للمساعدة في تحديد العلاقات بين صكين. البدء بإقران أداة واحدة في قطاع أو صناعة معينة بقيمة مساوية للدولار والأداة المترابطة، وعادة ما تكون في نفس القطاع أو الصناعة. البحث عن الصكوك التي لا ترتبط ارتباطا وثيقا فقط، ولكن أيضا التجارة مع السيولة الجيدة، يمكن أن تكون قصيرة بسهولة، ومع الحد الأدنى من الانزلاق. قد تشمل أزواج المثال العقود الآجلة للذهب والفضة، النفط الخام والبنزين، ملاحظات الخزانة والسندات.
تحديد مدى ارتباط زوج من الأصول هو المهم لتحديد جدوى الزوج. تذكر، أزواج مع درجة عالية من الارتباط التاريخي لديهم اتجاهات انحدارية قوية (75٪ أو أعلى). هذا يمثل حافة لا تصدق للتجار.
معامل الارتباط هو طريقة إحصائية تقيس مدى تحسن سعر زوج من الأصول مقارنة ببعضها البعض بوضع علامة على القراد. وكلما تحركوا معا، كلما ارتفع معامل الارتباط. وتتراوح قيم معامل الترابط من -1 إلى +1؛ مع قيمة +1 تمثل ارتباطا إيجابيا مثاليا (يتحرك جهازان في نفس الاتجاه لكل علامة)، قيمة 0 تمثل عدم وجود ارتباط، وقيمة -1 تعني ارتباط سلبي كامل (عندما يتحرك صكان في عكس معكوس مثالي واحد اخر).
وغالبا ما تستخدم الارتباطات 0.75 أو أعلى كمعيار للتجار التحكيم الإحصائي. وعادة ما ينظر إلى الارتباط أقل من 0.5 على أنه ارتباط ضعيف. ومن العوامل التي يمكن أن تضعف العلاقة بين الزوجين على مر الزمن عوامل العرض والطلب، والسياسة، وأسعار الفائدة، والنمو الاقتصادي، والعوامل البيئية، وما إلى ذلك.
لمعرفة ما إذا كان الاختلاف يستحق وضع التجارة، ونحن بحاجة لقياس هذه الخطوة باستخدام أداة إحصائية. وكثيرا ما يستخدم Z-سكور لهذا، وهو مقياس لحركة السعر بالنسبة لمتوسطه أو متوسط ​​السعر. على وجه التحديد، يتم حساب Z - نقاط عن طريق أخذ الفرق بين السعر الحالي ومتوسط ​​السعر، ومن ثم تقسيم ذلك عن طريق الانحراف المعياري للسعر الحالي على مدى فترة زمنية محددة. نحن حساب Z - النتيجة بهذه الطريقة:
استراتيجية التداول المشتركة هي لمشاهدة أكثر من اشترى وأكثر من بيع الظروف على Z - نقاط عندما يتجاوز زائد أو ناقص 1.5 إلى 2 الانحرافات القياسية. فمثلا؛ يمكن للمرء أن يقصر الزوج إذا تحركت Z-سكور فوق +2 الانحرافات القياسية، وتذهب طويلة يجب أن تنخفض -2 الانحرافات المعيارية.
من خلال اختبار الظهر واستراتيجيات التحسين، يمكن العثور على فرص التداول عندما القيمة الافتراضية تفرق "X" عدد الانحرافات المعيارية عن المتوسط. قد تجد أيضا أن إضافة مرشحات أو استراتيجيات تحجيم الأسعار سيزيد من تحسين احتمال نجاح التجارة.
التحليل الفني، التحليل الأساسي، أو مزيج من الاثنين يمكن استخدامها لإيجاد فرص التداول. ويمكن أن تشمل العوامل الأساسية أحداثا اقتصادية رئيسية واتجاهات طويلة الأجل وسياسة نقدية ومواسم متنامية وما إلى ذلك. ويمكن أن يتضمن التحليل التقني واحدا أو أكثر مما يلي؛ التدابير الإحصائية، تحليل أنماط الرسم البياني، المتوسطات المتحركة، مؤشر ستوكاستيك، مؤشر القوة النسبية، المؤشرات التجارية، الخ.
تداول أزواج مع المراجحة الإحصائية هو استراتيجية كبيرة محايدة السوق لعوائد احتمال كبير مع انخفاض المخاطر، ولكن من الضروري الحصول على أدوات الجودة لنمذجة آرائكم وتنفيذ الصفقات بدقة وبشكل مستمر. أيضا، العثور على فرضية الصخور الصلبة لتداول زوج مهم. في الواقع، فإن أفضل الصفقات أزواج هي التي تلتزم شرط أساسي من أزواج، أو السوق التي هي فيها. هذه الشروط قد تحدد الاتجاه التجاري الحصري، وأوقات التنفيذ والموسمية، أو أي عدد من الأسباب الخاصة بالنطاق التي يمكن أن تجعل تداول هذا الزوج غير عادية.